A la espera de que alguno de los eruditos EAUitas te dé una respuesta más completa, la más sencilla y corta es porque todos los Portadores de los Anillos deben abandonar la Tierra Media tras la destrucción del Anillo Único. Por eso Bilbo y Frodo, los que más tiempo portaron el Único (en el libro Frodo fue su portador mucho más tiempo del que se ve en las películas, ya que entre la fiesta de cumpleaños de Bilbo y el inicio del viaje de Frodo pasan en realidad 17 años), deben abandonar la Tierra Media y viajar a las Tierras Imperecederas. Y por eso Galadriel, como portadora de Nenya, Elrond, como portador de Vilya, y Gandalf, como portador de Narya, también deben partir.
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