Tolkien dice literalmente: "y un grito se elevó por el aire
estremecido y se transformó en un lamento áspero, y pasó con el viento, una voz tenue e incorpórea que
se extinguió, y fue engullida, y nunca más volvió a oírse en aquella era del mundo."
De lo que yo interpreto que el Rey Brujo fue desprovisto de capacidad de interacción con el mundo durante un tiempo, tal y como ocurre cuando son arrastrados por el Bruinen en La Comunidad del Anillo. Su espíritu retornaría a Mordor, donde pasado un tiempo se habría recuperado y volvería a actuar, pero como el Anillo es destruido antes, el Rey Brujo desaparece definitivamente como los demás. Y como tras la estocada de Eowyn no ha "vuelto" al mundo lo que dice Tolkien de que la voz no se volvió a ooir es cierto, no porque hubiera acabado definitivamnete con él sino porque ya no tuvo tiempo de recuperarse. Es mi interpretación.